что такое сот в торговле

Содержание

отчеты СОТ: почему производители постоянно проигрывают, а NON REPORTABLE выигрывают на валютах.

popular

download

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Базовый актив умножаю на коэффициент для удобства построения (масштабирования) графиков.

Можно пользоваться отчетом financial (long format):
у dealers / intermediary сильная отрицательная корреляция с базовым активом и это логично.

Источник

Отслеживаем крупных игроков – Анализ отчетов COT

Analiz otchetov COT
По многочисленным просьбам трейдеров.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из способов узнать, какие позиции занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды. Ведь, как известно, рынком форекс движут деньги. А именно – большие деньги. Если точнее, речь пойдет об анализе отчетов COT (Commitments of Traders), предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission). Из материала ниже вы узнаете: что это за отчеты, когда и где их брать, и самое главное — как они могут помочь нам в торговле.

Отчёты СОТ

otchety sot e1564578943312

Из этих отчётов мы можем узнать, какую сейчас занимают позицию крупные игроки на форекс. И, используя эти данные, принимать более взвешенные решения о собственных входах и сделках для анализа текущей торговой ситуации на рынке.

Итак, зачем же нам нужны движения крупных игроков? Дело в том, что рынком движут деньги. И движут большие деньги. Естественно, что мы с лотом, скажем, 0.1 ничего не изменим. А вот крупные игроки: крупные трейдеры, инвестиционные фонды, банки и т. д., вливая в рынок сотни миллионов долларов, вызывают значительные движения. И идти против такой силы, зачастую, бывает неразумно. Поэтому нам может пригодиться знание о том, на какой стороне рынка стоит «крупняк».

Как узнать позиции крупных игроков?

Kak uznat poziczii krupnyh igrokov e1564518549929

Один из способов – это отчёты СОТ, которые предоставляет U.S. CFTC.

U.S. CFTC — организация, которая следит за тем, чтобы не было правонарушений в торговле на фьючерсном рынке. И этой организации отчитываются все крупные игроки на фьючерсном рынке. В свою очередь, эта комиссия выкладывает в свободный доступ отчёты, которые называются «Commitments of Traders». Мы можем просто зайти к ним на сайт и просмотреть эти отчёты без каких-либо препятствий. Это свободная информация в свободном доступе. Естественное – эти отчёты с фьючерсного рынка. А фьючерсный рынок – это далеко не все игроки на валютном рынке. Но даже из этих данных мы сможем сделать вполне значимые выводы.

Как же нам получить доступ к этим отчётам?

Kak zhe nam poluchit e1564518481601

Заходим на сайт «U.S. CFTC», находим раздел «Market reports» и выбираем «Commitments of Traders».

Ris1

У вас должна открыться вот такая страница:

Ris2

Листаем ниже, находим заголовок CURRENT LEGACY REPORTS. Здесь выбираем раздел Chicago Mercantile Exchange. Здесь есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Мы выбираем из второго столбика Futures and Options Combined, затем выбираем «Short Format».

Ris3

Загружается последний отчёт. Говоря о датах, обратите внимание, что отчёты публикуются в пятницу в конце недели, но они представляют собой срез данных на вторник. То есть мы получаем данные с опозданием примерно на 3 дня. А так как получаем мы их вечером, то применить информацию из них мы сможем только лишь в начале следующей недели, вместе с открытием рынка.

Ris4

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели: «NON REPORTABLE POSITIONS», «TOTAL», «COMMERCIAL» и «NON-COMMERCIAL».

NON REPORTABLE POSITIONS – это мелкие трейдеры, имеющие незначительные позиции. На них внимание можно не обращать, так как это «толпа» с небольшими депозитами.

NON-COMMERCIAL – это крупные спекулянты. То есть банки или инвестиционные фонды. А также отдельные личности с большими капиталами. Здесь можно увидеть количество длинных и коротких позиций, а также spreads.

Spreads – это противоположные позиции, открытые у одного и того же игрока. К примеру, на покупку и продажу одновременно. Возможно, это часть какой-то сложной стратегии, так как у фьючерсов разные даты экспирации. Возможно, ещё что-то. Нас это особо не интересует. Но данные такие предоставляются.

COMMERCIAL – это данные по хеджерам. Данные по коммерческим представителям на рынке, которые торгуют не для того, чтобы как-то спекулятивно заработать денег, а в собственных интересах. То есть какие-то большие компании.

Например, какой-то компании невыгоден рост цен на какое-либо сырьё, которое требуется для производства их продукта. И они, соответственно, скупают сырьё или валюту заранее, чтобы в случае, если цена вырастет, иметь поставку для своего товара и не переплачивать. Проще говоря, коммерческие игроки не играют на рынке для того, чтобы получить прибыль от изменения цен, а действуют в своих интересах.

Для того, чтобы попасть в данную категорию, нужно подавать специальное заявление в комиссию по фьючерсным рынкам. И только после этого вас смогут принять. Но в последнее время под эту категорию подходят не только крупные коммерческие организации, но и, к примеру, своп-дилеры в банках.

Читайте также:  Доктор ракицкий гипноз на сон

TOTAL – сумма длинных и коротких позиций крупных игроков и коммерческих хеджеров. Для каждой позиции идёт разделение на Long и Short, то есть на количество длинных и коротких. В этом отчёте очень много информации, которая нам не нужна. Тут есть различные продукты и товары. Мы же интересуемся валютой, поэтому нужно пролистать отчёт вниз до валют.

Также у нас есть данные CHANGES FROM.

Ris5

То есть изменения с последнего отчёта. Сколько прибавилось и убавилось позиций в Long и Short у разных категорий трейдеров. А также имеются данные по открытому интересу.

Ris6

Если говорить проще, то открытый интерес — это количество денег в рынке.

Как же применять данные из отчёта СОТ?

Kak zhe primenyat dannye iz otchyota SOT e1564518408163

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта, но на нашем сайте есть инструмент, представляющий цифры в виде индикаторов для каждой отдельной валютной пары.
Расположен он по ссылке:

Ris7

Цифры из бюллетеня Комиссии CFTC разнесены по трем графикам, находящимися под валютной парой. Выбрать конкретный инструмент можно в окнах настроек, расположенных над графиком.

Ris8

Количество пар (8 позиций) соответствует списку валютных фьючерсов биржи CME. Остальные два окна настроек – это технические индикаторы и варианты представления вида котировок: свечи, бары и т.д.

Таймфрейм графика строго фиксирован на недельном промежутке, чтобы синхронизировать результаты отчетов и торговых сессий.

Инструменты COT выполнены на базе сервиса TradingView, что позволяет воспользоваться стандартными настройками для графиков или удалить часть индикаторов.

Ris9

Выбрав валютную пару, трейдер получает три набора данных, среди которых в первом окне отображены еженедельные позиции:

Второе окно – это позиции:

Третье окно – совокупный интерес по всем контрактам (опционы плюс фьючерсы), суммированный Открытый Интерес по всем валютным отчетам биржи CME.

График обновляется раз в неделю во вторник во время публикации очередного бюллетеня COT, составленного по отчетам пятницы.

Прежде, чем анализировать, нам нужно понять, как торгуют крупные игроки, как торгуют хеджеры, и как торгуют мелкие игроки. Крупные игроки, как и управляющие (Asset), заходят в самом начале трендов, когда они только начинают формироваться. И выходят в конце тренда.

Коммерческие игроки, как и дилеры, выступающие в роли маркет мейкеров и открывающие позиции, противоположные клиентам, идут против тренда. И, как правило, начинают какие-то активные действия против тренда. Причём зачастую немного раньше того момента, как тренд проявится.

Факторы, которые недоступны обычным людям, но известны хеджерам, побуждают их предпринимать какие-либо действия заранее. Например, покупку фьючерса на фунт. И, тем самым, обезопасить свой бизнес от финансовых рисков. Вот неплохо видно пример на канадском долларе.

Ris10

У нас был продолжительный тренд вниз. В этот момент хеджеры (Commercials) были в зоне перекупленности индекса СОТ. Практически всё время, пока тренд был вниз. А как только тренд начал расти вверх, соответственно, индекс СОТ для хеджеров (Commercials) начал ползти вниз. Они идут против тренда в своих собственных интересах. И начинают идти против тренда часто заранее.

Ris11

На нашем примере с фунтом можно увидеть, что сейчас происходит рост позиций хеджеров. А это значит, что нужно ожидать движение фунта вниз. Что касается крупных трейдеров или спекулянтов, то, как правило, они идут вместе с рынком, так как составляют его немалую часть.

Как же всё это анализировать?

Kak zhe vsyo eto analizirovat e1564518337652

Стоит обращать внимание на ситуацию в целом. То есть наблюдать за хеджерами (Commercials) и крупными спекулянтами (Large Speculations), а также за мелкими спекулянтами. Прежде всего, хочу вас предупредить, что использование индекса СОТ, как отдельной системы, — неправильно.

Если исходить только из отчётов СОТ, то вы вряд ли сможете торговать прибыльно, основываясь исключительно на этой информации. Бывает, что сигналы ложные, а вам придётся торговать на недельных графиках. Чтобы это распознать, требуется очень недюжинная подготовка и опыт. Плюс фактор времени. Вам придётся очень долгое время держать позицию и использовать огромные стоп-лоссы.

Поэтому я советую использовать отчёты СОТ, как фильтр к вашей системе. То есть оценивать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и общее состояние рынка по отчётам СОТ. При этом нужно использовать всю информацию, не только какую-то отдельную группу трейдеров. И еще обращать внимание на открытый интерес, то есть на сколько разогрет рынок.

Открытый интерес находится в нижней части графика в виде гистограммы. Напоминаю, что OpenInterest– это количество денег на рынке. Посмотрим на примере, что происходило на рынке. Обращаю ваше внимание на точки, когда открытый интерес находится в критических положениях. То есть либо он очень низкий, либо высокий.

Ris12

Насколько высокий и насколько низкий, мы можем определить, только глядя, в целом, на график. В этих точках мы обращаем внимание на то, что делают остальные группы спекулянтов. А именно крупные хеджеры (Commercials) и мелкие игроки (Small Speculations).

Ris13

Как видно из картинки выше, низкий Открытый Интерес похож на флэт, отсутствие ликвидности не позволяет никому из участников, регистрируемых в COT, набрать большие позиции по евро.

Дальше график показывает, что ситуация низких объемов по фьючерсам и опционам была “затишьем перед бурей”. Референдум Брексит, выборы в США, разворот политики ФРС вызвали сильные движения на Форекс, что выразилось в активных трендах и росте ликвидности.

Критически высокий открытый интерес означает, что рынок перегрет. Позиции хеджеров (Commercials) внизу. Позиции крупных (Large Speculations) и мелких трейдеров (Small Speculations) на пике покупок. Что здесь может произойти? Мелких спекулянтов можно легко пустить “под нож”. Крупные спекулянты, скорее всего, будут фиксировать прибыль, продавая свои позиции мелким спекулянтам, которые их охотно купят. Денег слишком много, потенциал для роста, в данный момент, исчерпан.

Ris14

Падение евро не заставляет себя ждать: мелкие спекулянты (Small Speculations), как всегда, не угадали движение, крупные игроки и хеджеры “обмениваются” объемами, кривые индикатора идут навстречу друг другу, часть позиций выходит в кэш, что отражается на падении Открытого Интереса.

Позиции хеджеров (Commercials) и спекулянтов (Large Speculations) тоже можно использовать, как сигналы перекупленности или перепроданности. Минимальные и максимальные значения набранных объемов фьючерсов часто совпадают с аномальным взлетом или спадом Открытого Интереса.

Как видно из рисунка ниже, они точно предсказывают переломы (развороты) курса валютной пары.

Ris15

Главное, запомнить правило: крупные спекулянты (Large Speculations) всегда наращивают длинные позиции по тренду курса пары. Хеджеры всегда идут против тренда. Мелкие трейдеры почти всегда жертвы – они часто ошибаются, но кривая индикатора должна торговаться по системе против толпы, поэтому иногда они могут быть весьма полезны. На этом всё.

Заключение

zaklyuchenie sot e1564518252388

Не забывайте, что использовать отчёты СОТ нужно только в качестве дополнительного индикатора вашей системы, который можно проверить раз в неделю перед открытием рынка. Не торгуйте исключительно по отчётам СОТ, так как это, мягко говоря, очень тяжело и ненадежно.

Читайте также:  Во сне спишь с покойником

Источник

Что такое COT-отчеты. Почему они важны, и как их использовать на практике. Объяснения с примерами

История возникновения отчетов COT

Во время первой мировой войны многие фермеры США выращивали овощи в больших количествах, чтобы кормить армию. Никто из них не страховался от того, что их урожай не выкупят. Когда война закончилась, армия просто расторгла контракты. Хранилища были переполнены, но фермеры остались ни с чем.

С течением времени практика публикации отчетов расширилась. 13 июля 1962 года Commodity Future Statistics опубликовала первый ежемесячный COT-отчет, где были охвачены 13 сельскохозяйственных рынков.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Отчеты СОТ сегодня. Где взять?

Сейчас отчеты выходят по пятницам, но данные в них собраны на вторник.

Существует 4 вида отчетов и 4 типа трейдеров.

На видах отчетов мы подробно останавливаться не будем, потому что часть трейдеров использует готовые данные и не обращает внимания на тип отчета. А у трейдеров, которые выгружают данные с сайта CFCT, чтобы использовать в своих индикаторах, есть сугубо личные предпочтения. В самых общих чертах, отчеты бывают:

Про типы трейдеров поговорим более подробно.

Во фьючерсах на физические товары деление следующее:

В финансовых фьючерсах CFCT делит трейдеров на:

Краткие отчеты показывают данные по открытому интересу всех указанных выше групп трейдеров и изменения по сравнению с предыдущим периодом.

Полные отчеты показывают отдельно длинные и короткие позиции всех групп трейдеров, а также концентрацию позиций крупнейших трейдеров. Кроме того, можно посмотреть отчеты только по фьючерсам или по фьючерсам и опционам.

Устаревшие COT-отчеты делили трейдеров немного иначе – на коммерческих трейдеров (сюда входили производители и своп-дилеры) и некоммерческих (сюда входили управляющие фондами и другие трейдеры).

Архив COT

На сайте CFTC также можно скачать данные в виде архивных Excel-файлов по годам.

Например, полный отчет фьючерсных и опционных контрактов за 2020 год выглядит вот так:

Почему эти данные важны

Отчеты показывают данные об открытом интересе крупнейших трейдеров. Открытый интерес – это данные об открытых позициях, которые американские биржи показывают на конец каждой торговой сессии. ОИ измеряет “поток денег, который притекает или утекает” с рынка. Из отчета можно понять, что именно делали крупные игроки – увеличивали длинные позиции или короткие.

В самом общем смысле:

Стоит понимать, что это не абсолютное правило.

Как анализировать отчеты COT?

Допустим, мы открываем отчет и видим, что крупные производители увеличили чистую длинную позицию в золоте. Что это значит? Надо ли нам тоже спешить и покупать золото? Или наоборот – готовиться к развороту рынка? И вообще, что значит чистая длинная позиция, и откуда она берется?

Ответы на эти и другие вопросы можно найти у двух самых известных экспертов в работе с данными COT:

Если вы хотите узнать все детали об анализе и открытии сделок на основе данных об обязательствах трейдеров, прочитайте хотя бы одну из этих книг. В рамках этой статьи мы сможем обсудить только самые основные моменты.

Пример анализа отчета COT

Готовые данные об открытых позициях разных групп трейдеров в формате индикатора можно получить в различных источниках – например, на сайте barchart.

Рассмотрим пример на недельном графике фьючерса на Soybean Meal ZM.

Принципы анализа открытого интереса

Основные принципы анализа открытого интереса разных групп трейдеров с точки зрения Стивена Бриза:

Эти правила не являются аксиомами. Более того, они работают лучше на физических рынках. Бриз в своей книге выделил несколько заблуждений, с которыми чаще всего сталкиваются трейдеры на просторах интернета:

Применение на практике

Как мы уже рассказали выше, важны не сами цифры в отчетах, а их изменение по сравнению с прошлыми данными.

Вильямс и Бриз используют для сравнения данных индикатор, который называется COT-индекс. Вот формула, по которой каждый трейдер может самостоятельно рассчитать индикатор в Excel, выгрузив данные с сайта CFCT.

Цель этого индикатора в том, чтобы помочь аналитику определить, насколько сильны бычьи или медвежьи позиции, которые занимают производители относительно их же максимальных и минимальных позиций за определенный период времени. Можно использовать любой период – 3 года, 1 год, 26 недель. Вильямс сначала использовал 3 года, потом перешел на 26 недель.

Индикатор НЕ показывает точное время входа в позицию, он предупреждает, что “умные деньги” начали активные действия. По нему можно “поймать” начало большого тренда. В идеале сигнал на открытие длинных позиций появляется, когда производители покупают на растущем тренде.

Пример анализа COT Index

Рассмотрим пример COT Index для фьючерса на S&P 500.

Индикатор работает не так, как график чистого открытого интереса!

При работе с индикатором надо учитывать текущий тренд:

По всплескам COT-индекса можно определить вершины и впадины, а также разворотные паттерны технического анализа – например, “голову и плечи”.

Авторские разработки для анализа COT

Бриз добавил к индексу еще один показатель Movement index – на графике это более темные бары. Если COT-индекс меняется на +/-40% за 6 недель, бары подсвечиваются более темным цветом. Во время коррекции восходящего или нисходящего тренда движение в +/-40 пунктов часто показывает конец отката и возобновление основного тренда. Если после сигнала тренд не возобновляется, значит возможна смена тренда.

Ларри Вильямс работает со своим Willco чуть иначе:

Есть ли аналог отчетов СОТ для Московской биржи?

На Московской бирже такие данные не доступны, но есть разбивка на юридических и физических лиц по каждому фьючерсному и опционному контракту.

Мы построили COT-индекс юридических лиц для фьючерса на индекс Мосбиржи, используя эти данные. Поскольку Московская биржа показывает данные ежедневно, то максимумы и минимумы мы посчитали за 22 дня – это примерно 1 торговый месяц.

Те даты, когда после максимального значения индекса юридических лиц, цена начинала расти, мы выделили черными стрелками.

Выводы

Данные об обязательствах трейдеров – это уникальный инструмент, который есть только на американских рынках. Долгосрочные трейдеры могут прогнозировать смену трендов и следовать вместе с большими деньгами.

Стив Бриз в течение 20 лет выпускает еженедельную рассылку. Она выглядит вот так:

Безусловно, этот инструмент не гарантирует результат в 100% случаев, но его данные можно учитывать в своей торговой стратегии.

Понравилась тема? Рекомендуем ознакомиться со статьей Как читать отчеты брокера CME

Источник

Как использовать обязательства трейдеров (отчет COT) на Форекс?

В Интернете существует множество инструментов и информационных отчетов, с помощью которых трейдеры могут совершать сделки. Некоторые из этих инструментов достаточно полезны и их можно легко включить в вашу торговую стратегию. Одним из таких инструментов является отчет COT.

4dAha8G1

C.O.T. (аббревиатура от англ. Commitment of Traders или же «Обязательства трейдеров») – это отчет, который содержит еженедельный обзор того, как торговали участники фьючерсных рынков в США. Отчет содержит все позиции основных рыночных факторов в США.

Читайте также:  Давит глаза после сна почему

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставляет этот отчет каждую пятницу в 15:30 по североамериканскому восточному времени для всех позиций, зарегистрированных со вторника предыдущей недели по вторник текущей недели. Как следует из названия, отчет COT раскрывает их обязательства.

Эти основные движущие силы рынка включают в себя институциональных трейдеров, хедж-фонды, крупные банки и многое другое. И влияние, которое эти трейдеры оказывают на рынки, иногда может быть настолько сильным, что они сами начинают определять тенденции. Будучи розничными трейдерами на Форекс, лучшим выбором остается торговать как крупные финансовые учреждения.

Три торговые группы, представленные в отчете COT

ru commitment of traders cot reportОтчет COT не покажет вам, какие позиции удерживает конкретный институциональный трейдер. Вместо этого он показывает только совокупность всех участников различных фьючерсных контрактов. И эти участники рынка делятся на три торговые группы:

Кто такие коммерческие трейдеры?

Коммерческие трейдеры – это крупные организации, которые работают на фьючерсном рынке, чтобы застраховаться от рисков из-за неблагоприятных колебаний цен, которые могут повлиять на их инвестиции. Они торгуют только ради снижения риска, а не ради прибыли.

Следующая аналогия должна помочь вам лучше разобраться в вопросе. Предположим, вы владеете крупной телекоммуникационной компанией в США. Ваша компания импортирует компьютерные чипы из Японии. Японский поставщик микросхем требует, чтобы вы платили им только в японских иенах. Но есть проблема. Пара USD / JPY резко падает. Стоимость доллара по отношению к иене снижается.

Это означает, что вы заплатите в долларах больше, чем обычно, чтобы выровнять цену поставщика в йенах, и это может привести вас к огромным потерям.

Итак, вы разрабатываете гениальный план, чтобы компенсировать эту потерю. Вы покупаете фьючерс на JPY. Поэтому, когда пара USD / JPY падает, ваша прибыль от фьючерсов на JPY компенсирует ваши убытки от сделок с японским поставщиком микросхем.

И когда USD / JPY укрепляется, ваша прибыль от обмена USD на JPY также компенсируется вашим убытком от фьючерсного контракта на JPY. Этот гениальный план делает из вас коммерческого трейдера.

Кто такие некоммерческие трейдеры?

Помните, что коммерческие трейдеры торгуют не ради прибыли? Для некоммерческих трейдеров все наоборот. Некоммерческие трейдеры – это крупные спекулянты, у которых уже есть много денег от торговли, но которые хотят заработатьеще и на фьючерсах.

В категорию некоммерческих трейдеров входят хедж-фонды, торговые консультанты и другие крупные финансовые учреждения. Эти учреждения неуклонно следуют за трендом. Они покупают при восходящем тренде и продают при нисходящем.

А кто входит в группу, не подлежащую отчетности?

Трейдеры, не подлежащие отчетности, не имеют крупных банковских счетов как коммерческие и некоммерческие трейдеры. Это спекулянты с небольшими счетами, которые также хотят зарабатывать деньги на фьючерсном рынке. В эту категорию входят розничные трейдеры.

Где можно найти отчет СОТ?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикует отчеты COT для общественности на своем веб-сайте. Вы можете легко получить доступ к отчету COT, выполнив следующие действия:

current legacy reports cot report

current legacy reports cot short format

current legacy reports cot yen

Таким образом вы получите доступ к самому последнему еженедельному отчету. Но если вам нужна подробная информация о старых данных, вам необходимо изучить раздел архивных данных на сайте Комиссии. А если вам нужно проверить еженедельные отчеты за определенный месяц, обратитесь в раздел «Исторические данные» на сайте.

Данные отчета COT, с которыми вам следует ознакомиться

Если вы хотите разбираться в информации, которая предоставлена в отчете, вот несколько терминов, на которые вам следует обратить внимание.

Как использовать отчет СОТ в торговле на Форекс

Прежде чем мы рассмотрим, как торговать на рынке Форекс с помощью отчета COT, вы должны знать, почему трейдерам важно проводить анализ отчетов СОТ.

Торговля на Форекс осуществляется через внебиржевые сделки (англ. OTC – over the counter). Здесь нет центрального органа, как на Нью-Йоркской фондовой бирже (англ. NYSE – New York Stock Exchange), где регистрируются все сделки.

Поэтому достаточно сложно точно отследить объемы всех сделок на Форекс. Также сложнее узнать, что именно делают крупные банки, спекулянты и другие движущие силы рынка. Но отчет СОТ дает Форекс трейдерам возможность получить представление об этой информации.

Это приводит нас к первому варианту использования отчета COT на рынке Форекс.

Торговая стратегия №1: Отчет СОТ как индикатор объема на Форекс

При правильном использовании, отчет COТ может стать мощным индикатором объема на рынке Форекс. Поскольку Комиссия публикует еженедельный отчет каждую пятницу по всем сделкам, зарегистрированным до вторника, вы можете использовать его только в долгосрочной торговле.

Чтобы использовать отчет COТ в качестве индикатора объема, следите за показателями открытого интереса по активу. Когда наблюдается рост открытого интереса к активу, это означает, что больше людей торгуют фьючерсными контрактами по этому активу.

Чтобы улучшить свои результаты, вы можете использовать данные из отчета COT в дополнение к техническому анализу, который вы осуществляете с помощью других инструментов торговли на Форекс.

Торговая стратегия №2: Использование отчета COT для прогнозирования разворотов

Существуют два способа использования отчета COT для выявления потенциальных разворотов на валютном рынке.

Первый метод – это использование данных о спредах. Разворот может произойти, когда наблюдается широкий спред между коммерческими и некоммерческими трейдерами.

В случае если коммерческие трейдеры настроены по-бычьи, а некоммерческие – по-медвежьи, на рынке может произойти разворот к восходящему тренду. И если коммерческие трейдеры открывают короткие позиции, а некоммерческие – длинные, можно ожидать разворот к нисходящему тренду.

Другой метод заключается в том, чтобы отметить, где некоммерческие трейдеры накапливают свои позиции. Помните, что некоммерческие трейдеры – это люди с большими деньгами, которые заинтересованы в том, чтобы заработать еще больше денег. Это те, кому вы хотите подражать.

Итак, когда вы заметите, что их позиции по определенному фьючерсному контракту меняются, разворот может быть неизбежен для базового актива. Такое использование отчета COT аналогично тому, которое применимо при работе с сентимент индикаторами, такими как индикатор Current Ratio FXSSI, в процессе анализа рыночных настроений.

cot report 06 02 2020

На изображении выше представлен отчет COT за 2 июня 2020 года. Обратите внимание, как длинные позиции некоммерческих трейдеров увеличились на 2100, а короткие сократились на 20. Посмотрите на график NZDUSD за тот же период.

Как можно заметить, валютная пара только что вышла из нисходящего тренда и примерно в то же время совершает разворот к восходящему тренду.

ru cot report confirms trend reversal

Заключение

Мы не устаем повторять, что не следует полагаться на один инструмент или индикатор для принятия решения о сделках. Лучше объединить все инструменты, чтобы получить торговый сигнал.

То же самое относится к использованию отчета COT для торговли на Форекс. Не используйте только его. Вместо этого используйте его в сочетании с другими инструментами технического анализа, чтобы извлечь в итоге максимум пользы.

Источник

DACHARAI - самый большой ресурс для садовода
Adblock
detector